توزيع كمية يكون لوغاريتمها غاوسيًا؛ ينشأ من عمليات الضرب.يصف التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي متغيرًا عشوائيًا يكون لوغاريتمه موزعًا توزيعًا طبيعيًا. ينشأ هذا التوزيع بشكل طبيعي عندما يكون المقدار حاصل ضرب عوامل موجبة مستقلة عديدة، مثل أسعار الأسهم أو مستويات الدخل أو حجم الكائنات الحية. على عكس التوزيع الطبيعي، فهو منحرف نحو اليمين ويأخذ قيمًا موجبة فقط، مما يجعله مناسبًا للبيانات التي لا يمكن أن تكون سالبة.
درس هذا التوزيع لأول مرة عالم الرياضيات الاسكتلندي جون أيتشيسون وزملاؤه في الخمسينيات من القرن العشرين، على الرغم من أن استخدامه في الاقتصاد يعود إلى أعمال روبرت جيبرات في عام 1931 حول 'قانون الأثر النسبي'.
إذا كان Y موزعًا توزيعًا طبيعيًا بمتوسط μ وتباين σ²، فإن X = e^Y يكون موزعًا توزيعًا لوغاريتميًا طبيعيًا. دالة كثافة الاحتمال هي f(x) = (1/(xσ√(2π))) * exp(-(ln x - μ)²/(2σ²)) حيث x > 0. متوسط X هو exp(μ + σ²/2) والوسيط هو exp(μ). يزداد انحراف التوزيع مع زيادة σ، مما يجعله غير متماثل بشدة عندما يكون التباين كبيرًا.
يُستخدم على نطاق واسع في التمويل لنمذجة أسعار الأصول (مثل عوائد الأسهم)، وفي العلوم البيئية لتركيزات الملوثات، وفي علم الأحياء لحجم الكائنات الحية أو فترة حضانة الأمراض.
يميل حاصل ضرب متغيرات عشوائية موجبة مستقلة عديدة إلى أن يكون لوغاريتميًا طبيعيًا، حتى لو لم تكن المتغيرات الفردية كذلك، وذلك بفضل نظرية النهاية المركزية المطبقة على لوغاريتماتها.


