Распределение суммы квадратов гауссовских величин; эталонная кривая для проверки согласия.Распределение хи-квадрат — это распределение вероятностей, которое естественным образом возникает при суммировании квадратов независимых стандартных нормальных (гауссовских) случайных величин. Если у вас есть k таких величин, сумма их квадратов следует распределению хи-квадрат с k степенями свободы. Его форма скошена при малых k и становится более симметричной с ростом k, в конечном итоге приближаясь к нормальному распределению.
Введено Карлом Пирсоном в 1900 году в рамках его работы над критериями согласия, в частности, над критерием хи-квадрат.
Распределение определяется единственным параметром — числом степеней свободы (k). Его плотность вероятности включает гамма-функцию и равна нулю для отрицательных значений, поскольку квадраты всегда неотрицательны. Среднее равно k, а дисперсия равна 2k. Это выборочное распределение выборочной дисперсии для нормально распределенных данных, поэтому оно лежит в основе многих статистических тестов.
Используется при проверке гипотез (например, критерий хи-квадрат для независимости), при построении доверительных интервалов для дисперсии и при подгонке моделей для оценки того, насколько наблюдаемые данные соответствуют ожидаемым распределениям.
Распределение хи-квадрат является частным случаем гамма-распределения с параметром формы k/2 и параметром масштаба 2.
