A random matrix is a matrix with entries drawn from probability distributions, used to model complex systems and spectra.Une matrice aléatoire est une matrice dont les éléments sont des variables aléatoires avec une distribution conjointe donnée. Les plus connus sont les ensembles gaussiens de Wigner : orthogonal (GOE), unitaire (GUE) et symplectique (GSE), qui diffèrent par leur symétrie par rapport au renversement du temps. Le résultat principal est la distribution de Wigner pour les écarts entre les valeurs propres, qui montre une répulsion des niveaux : la probabilité de trouver deux valeurs très proches est faible.
Dans les années 1950, Eugene Wigner, en étudiant les spectres de résonance des noyaux lourds, a proposé de remplacer les éléments inconnus de la matrice hamiltonienne par des nombres aléatoires. Avec Dyson, Mehta et d'autres, il a développé la théorie statistique des spectres. Plus tard, une relation profonde a été mise en évidence avec la distribution des valeurs propres dans les méthodes numériques, la théorie des nombres (distribution des zéros de la fonction zêta de Riemann) et la croissance des surfaces aléatoires.
Les valeurs propres d'une matrice aléatoire se comportent comme la distribution de particules chargées sur un fil, se repoussant selon une loi logarithmique. En conséquence, elles ne sont pas uniformément réparties : la probabilité d'une faible distance s entre elles est proportionnelle à s^β (β est l'indice de répulsion). La distribution des écarts est décrite exactement par la formule de Wigner pour GOE : p(s) = (πs/2) exp(−π s²/4). À titre de comparaison, pour un processus de Poisson (niveaux indépendants), on aurait p(s) = exp(−s).
Les matrices aléatoires sont utilisées en traitement du signal : elles séparent les données importantes du bruit dans les radars et les scanners médicaux.
La distribution des intervalles entre bus successifs dans certaines villes ressemble aussi à la distribution de Wigner, car les chauffeurs ont tendance à éviter les regroupements.
| a_0, a_1, ..., a_{n- | variable | First row entries of the circulant matrix |
| n | variable | Matrix size (positive integer) |
| det | opérateur | Determinant of a square matrix — determinant |
| Circ | opérateur | Constructs a circulant matrix from its first row — circulant matrix |





