عملية عشوائية حيث تتطور حالة النظام عبر خطوات عشوائية، وغالبًا ما تستخدم لنمذجة الانتشار.المشي العشوائي هو نموذج رياضي لمسار يتكون من سلسلة من الخطوات العشوائية. وهو أبسط وأشمل وصف للانتشار: جسيم (أو جزيء، أو حيوان، أو حتى سعر سهم) يتحرك بحيث تكون كل خطوة مستقلة عن سابقتها. يفسر المشي العشوائي لماذا تنتشر قطرة حبر في الماء، وكيف تنتقل الحرارة عبر مادة صلبة، وكيف ينتهي مسار سكير يتجول بعيدًا عن عمود إنارة، في المتوسط، على مسافة تتناسب مع الجذر التربيعي لعدد الخطوات.
تمت صياغة المشي العشوائي لأول مرة بواسطة كارل بيرسون في عام 1905، حيث طرحه كمسألة في مجلة نيتشر، وبشكل مستقل بواسطة ألبرت أينشتاين في ورقته البحثية عن الحركة البراونية عام 1905، حيث اشتق معادلة الانتشار من التصادمات الجزيئية العشوائية. تم تطوير النظرية الرياضية لاحقًا بواسطة جورج بوليا وويليام فيلر.
في أبسط الحالات، يأخذ السائر على خط مستقيم خطوة إلى اليسار أو اليمين باحتمال متساوٍ. بعد N خطوة، يكون الموضع المتوقع صفرًا، لكن المسافة المتوقعة من نقطة البداية تنمو بمقدار √N. هذا القياس التربيعي هو السمة المميزة للانتشار: متوسط مربع الإزاحة ينمو خطيًا مع الزمن. في سياقات أكثر تعقيدًا، يمكن أن تكون الخطوات بأطوال أو اتجاهات أو احتمالات مختلفة، لكن نظرية النهاية المركزية تضمن أن العديد من المشي العشوائي تتقارب إلى نفس السلوك الانتشار. في ميكانيكا الكم، ينطبق نفس المفهوم على تطور دالة موجية تحت تأثير اضطرابات عشوائية، مما يؤدي إلى ظواهر مثل توطين أندرسون.
نماذج المشي العشوائي تستخدم لوصف الانتشار في الفيزياء والكيمياء، وتقلبات أسعار الأسهم في المالية، وأنماط البحث عن الطعام لدى الحيوانات في علم الأحياء، وانتشار الشائعات أو الأمراض في الشبكات.
في مشي عشوائي ثنائي الأبعاد، يعود السائر إلى نقطة البداية باحتمال 1، لكن في ثلاثة أبعاد، يكون الاحتمال حوالي 0.34 فقط — مما يعني أن نملة سكرانة على مستوى ستعود دائمًا إلى المنزل، لكن طائرًا سكران قد يضيع إلى الأبد.










