estadística

validación cruzada

Evaluar un modelo con datos a los que no fue ajustado, dividiendo la muestra repetidamente.
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Descripción

La validación cruzada es una familia de técnicas para estimar qué tan bien se desempeñará un modelo estadístico con datos nuevos y no vistos. La idea central es dividir los datos disponibles en partes separadas: una parte se usa para entrenar el modelo y la otra para probarlo. Esto imita la situación real en la que un modelo debe hacer predicciones sobre datos que nunca ha encontrado, ofreciendo una medida más honesta de su poder predictivo que simplemente volver a probar con los datos de entrenamiento.

Historia

El concepto fue introducido por Seymour Geisser en 1975, basándose en trabajos anteriores sobre división de datos y predicción.

Cómo funciona

La forma más común es la validación cruzada de k pliegues. Los datos se dividen aleatoriamente en k pliegues de igual tamaño. El modelo se entrena con k−1 pliegues y se prueba con el pliegue restante. Este proceso se repite k veces, usando cada vez un pliegue diferente como conjunto de prueba. La estimación final del rendimiento es el promedio de los k resultados de prueba. Esto utiliza todos los datos tanto para entrenar como para probar, reduciendo la varianza de la estimación en comparación con una sola división.

En la práctica

Se utiliza en el aprendizaje automático para ajustar hiperparámetros, seleccionar entre modelos competidores y reportar cifras de precisión realistas.

Dato curioso

En la validación cruzada de dejar uno fuera, un caso especial donde k es igual al número de puntos de datos, el modelo se entrena con todos los puntos excepto uno y se prueba con ese único punto, repitiéndose para cada punto.

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