
Изучение шума обучающей выборки; причина, по которой модель, идеально подогнанная, может плохо предсказывать.Переобучение возникает, когда статистическая модель описывает случайную ошибку или шум вместо лежащей в основе взаимосвязи. Модель хорошо работает на обучающих данных, но плохо на новых, невиданных данных. Это центральная проблема в машинном обучении и статистике, так как цель состоит в создании моделей, которые обобщают, а не просто запоминают.
Концепция известна с ранних дней статистики и подгонки кривых. Термин «переобучение» стал prominent в 1960–1970-х годах с развитием нейронных сетей и деревьев решений.
Модели с высокой гибкостью (например, с большим числом параметров) могут подогнать обучающие данные почти идеально, включая их особенности. Когда модель слишком сложна относительно объема данных, она улавливает ложные закономерности, которые не существуют в истинной популяции. Это приводит к высокой дисперсии: небольшие изменения в обучающем наборе вызывают большие изменения в модели. Для обнаружения и предотвращения переобучения используются такие методы, как кросс-валидация, регуляризация и сокращение (pruning).
В прогностическом моделировании переобучение является постоянной проблемой. Практики используют валидационные наборы и регуляризацию, чтобы такие модели, как в кредитном скоринге или медицинском прогнозе, оставались надежными на новых пациентах.
Модель, которая идеально запоминает обучающие данные (например, таблица поиска), имеет нулевую ошибку на обучении, но обычно работает не лучше случайного угадывания на новых данных — классический пример переобучения.











