Добавление штрафного члена к подгонке для подавления нестабильных решений, когда данные недоопределяют модель.Регуляризация — это метод, используемый при подгонке моделей к данным, когда задача является некорректно поставленной или недоопределённой, то есть параметров слишком много по сравнению с данными, или данные зашумлены. Без регуляризации подгонка может давать сильно осциллирующие решения, которые идеально соответствуют данным, но не обладают предсказательной силой (переобучение). Регуляризация добавляет штрафной член к целевой функции (например, к сумме квадратов ошибок), который препятствует экстремальным значениям параметров, фактически обменивая небольшое увеличение смещения на значительное уменьшение дисперсии.
Концепция восходит к 1940-м годам, к работам Тихонова по некорректным задачам, и была популяризирована в статистике Хоэлем и Кеннардом (1970) как гребневая регрессия.
Вместо минимизации обычной функции потерь L(θ) (например, хи-квадрат) минимизируется L(θ) + λ R(θ), где R — штраф (например, сумма квадратов параметров для гребневой регрессии или сумма абсолютных значений для лассо), а λ — настроечный параметр, контролирующий силу штрафа. Большие λ заставляют параметры стремиться к нулю или друг к другу, сглаживая решение. Выбор λ часто осуществляется с помощью кросс-валидации для баланса между качеством подгонки и простотой.
Незаменим в машинном обучении (например, для предотвращения переобучения в нейронных сетях), в реконструкции изображений (например, в компьютерной томографии) и в геофизике при инверсии сейсмических данных.
Регуляризация математически эквивалентна предположению априорного распределения параметров в байесовском выводе: гребневая регрессия соответствует гауссову априорному распределению, а лассо — распределению Лапласа.











