Случайная матрица — это матрица, элементы которой взяты из вероятностных распределений; она используется для моделирования сложных систем и спектров.Случайная матрица — матрица, элементы которой — случайные величины с заданным совместным распределением. Наиболее известны гауссовы ансамбли Вигнера: ортогональный (GOE), унитарный (GUE) и симплектический (GSE), различающиеся симметрией относительно обращения времени. Основной результат — распределение Вигнера для расстояний между собственными значениями, которое показывает отталкивание уровней: вероятность найти два очень близких значения мала.
В 1950-х годах Юджин Вигнер, исследуя резонансные спектры тяжёлых ядер, предложил заменять неизвестные элементы матрицы гамильтониана случайными числами. Вместе с Дайсоном, Метой и другими он развил статистическую теорию спектров. Позже выявилась глубокая связь с распределением собственных значений в численных методах, теорией чисел (распределение нулей дзета-функции Римана) и ростом случайных поверхностей.
Собственные значения случайной матрицы ведут себя подобно распределению заряженных частиц на проволоке, отталкивающихся по логарифмическому закону. В результате они располагаются не равномерно: вероятность малого расстояния s между ними пропорциональна s^β (β — индекс отталкивания). Распределение расстояний точно описывается формулой Вигнера для GOE: p(s) = (πs/2) exp(−π s²/4). Для сравнения, при пуассоновском потоке (независимые уровни) было бы p(s) = exp(−s).
Случайные матрицы используют в обработке сигналов: они отделяют важные данные от шума в радиолокации и медицинских томографах.
Распределение промежутков между соседними автобусами в некоторых городах тоже напоминает распределение Вигнера, потому что водители склонны избегать скопления.
| a_0, a_1, ..., a_{n- | переменная | Элементы первой строки циркулянтной матрицы |
| n | переменная | Размер матрицы (целое положительное число) |
| det | оператор | Определитель квадратной матрицы — determinant |
| Circ | оператор | Строит циркулянтную матрицу по её первой строке — circulant matrix |





