estadística

distribución log-normal

La distribución de una cantidad cuyo logaritmo es gaussiano; surge de procesos multiplicativos.
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Descripción

La distribución log-normal describe una variable aleatoria cuyo logaritmo se distribuye normalmente. Surge de manera natural cuando una cantidad es el producto de muchos factores positivos independientes, como los precios de las acciones, los niveles de ingresos o el tamaño de los organismos biológicos. A diferencia de la distribución normal, está sesgada hacia la derecha y solo toma valores positivos, lo que la hace adecuada para datos que no pueden ser negativos.

Historia

La distribución fue estudiada por primera vez por el matemático escocés John Aitchison y sus colegas en la década de 1950, aunque su uso en economía se remonta al trabajo de Robert Gibrat en 1931 sobre la 'ley del efecto proporcional'.

Cómo funciona

Si Y se distribuye normalmente con media μ y varianza σ², entonces X = e^Y se distribuye log-normalmente. La función de densidad de probabilidad es f(x) = (1/(xσ√(2π))) * exp(-(ln x - μ)²/(2σ²)) para x > 0. La media de X es exp(μ + σ²/2) y la mediana es exp(μ). La asimetría de la distribución aumenta con σ, lo que la hace altamente asimétrica para varianzas grandes.

En la práctica

Se utiliza ampliamente en finanzas para modelar precios de activos (por ejemplo, rendimientos de acciones), en ciencias ambientales para concentraciones de contaminantes, y en biología para el tamaño de organismos o el período de incubación de enfermedades.

Dato curioso

El producto de muchas variables aleatorias positivas independientes tiende a ser log-normal, incluso si las variables individuales no lo son, debido al teorema del límite central aplicado a sus logaritmos.

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