Comment un signal ressemble à lui-même après un délai ; révèle les périodes et les temps de corrélation.La fonction d'autocorrélation mesure la corrélation d'un signal avec lui-même à différents décalages temporels. Pour une série temporelle, elle quantifie la similarité entre le signal et une copie retardée de celui-ci. Une autocorrélation élevée à un décalage particulier indique que le signal se répète avec cette période, tandis qu'une décroissance lente de l'autocorrélation avec le décalage révèle le temps de corrélation caractéristique du processus. C'est un outil fondamental pour analyser les processus aléatoires, détecter les périodicités et estimer la mémoire d'un système.
Le concept a été introduit par G. Udny Yule dans les années 1920 dans le cadre de l'analyse des séries temporelles, puis formalisé par Norbert Wiener et d'autres dans les années 1940.
Pour une série temporelle discrète, l'autocorrélation au décalage k est calculée en prenant le produit du signal au temps t et au temps t+k, en faisant la moyenne sur tous les t, et en normalisant par la variance. Le résultat est une fonction qui commence à 1 pour un décalage nul (corrélation parfaite) et décroît généralement vers zéro pour de grands décalages si le signal est aléatoire. Les signaux périodiques produisent des pics aux décalages égaux à leur période, tandis que le bruit produit une chute brutale vers zéro. La fonction d'autocorrélation est aussi la transformée de Fourier du spectre de puissance, reliant les analyses dans le domaine temporel et fréquentiel.
Elle est utilisée pour estimer le temps de corrélation des écoulements turbulents, pour détecter des signaux périodiques dans des données bruitées, et pour valider le caractère aléatoire des séquences générées dans les simulations de Monte Carlo.
La fonction d'autocorrélation d'une onde sinusoïdale pure est une onde cosinusoïdale de même fréquence, ce qui explique pourquoi elle peut révéler des périodicités cachées même lorsque le signal est noyé dans le bruit.
| \tau | variable | integral autocorrelation time — autocorrelation time second |
| C(t) | variable | autocorrelation function — fonction d'autocorrélation |
| t | variable | time lag — temps second |
| \int_{0}^{\infty} | opérateur | integration from zero to infinity — definite integral |






