Как сигнал похож сам на себя после задержки; выявляет периоды и времена корреляции.Автокорреляционная функция показывает, насколько сигнал коррелирует сам с собой при различных временных задержках. Для временного ряда она количественно описывает сходство между сигналом и его запаздывающей копией. Высокая автокорреляция при конкретной задержке указывает на то, что сигнал повторяется с этим периодом, а медленный спад автокорреляции с ростом задержки выявляет характерное время корреляции процесса. Это фундаментальный инструмент для анализа случайных процессов, обнаружения периодичностей и оценки памяти системы.
Концепция была введена Дж. Юлом в 1920-х годах в контексте анализа временных рядов, а позже, в 1940-х годах, формализована Норбертом Винером и другими исследователями.
Для дискретного временного ряда автокорреляция на задержке k вычисляется как произведение сигнала в момент времени t и в момент t+k, усреднённое по всем t и нормированное на дисперсию. В результате получается функция, которая начинается с 1 при нулевой задержке (полная корреляция) и обычно спадает до нуля при больших задержках, если сигнал случайный. Периодические сигналы дают пики на задержках, равных их периоду, тогда как шум приводит к резкому спаду до нуля. Автокорреляционная функция также является преобразованием Фурье от спектра мощности, связывая анализ во временной и частотной областях.
Она используется для оценки времени корреляции турбулентных потоков, для обнаружения периодических сигналов в зашумлённых данных и для проверки случайности генерируемых последовательностей в моделировании методом Монте-Карло.
Автокорреляционная функция чистой синусоиды — это косинусоида той же частоты, поэтому она может выявить скрытые периодичности, даже когда сигнал погребён в шуме.
| \tau | переменная | интегральное время автокорреляции — autocorrelation time с |
| C(t) | переменная | функция автокорреляции — автокорреляционная функция |
| t | переменная | временной сдвиг — время с |
| \int_{0}^{\infty} | оператор | интегрирование от нуля до бесконечности — definite integral |







