статистика

автокорреляционная функция

Как сигнал похож сам на себя после задержки; выявляет периоды и времена корреляции.
22 статьи · 1 формула

Описание

Автокорреляционная функция показывает, насколько сигнал коррелирует сам с собой при различных временных задержках. Для временного ряда она количественно описывает сходство между сигналом и его запаздывающей копией. Высокая автокорреляция при конкретной задержке указывает на то, что сигнал повторяется с этим периодом, а медленный спад автокорреляции с ростом задержки выявляет характерное время корреляции процесса. Это фундаментальный инструмент для анализа случайных процессов, обнаружения периодичностей и оценки памяти системы.

История

Концепция была введена Дж. Юлом в 1920-х годах в контексте анализа временных рядов, а позже, в 1940-х годах, формализована Норбертом Винером и другими исследователями.

Как это работает

Для дискретного временного ряда автокорреляция на задержке k вычисляется как произведение сигнала в момент времени t и в момент t+k, усреднённое по всем t и нормированное на дисперсию. В результате получается функция, которая начинается с 1 при нулевой задержке (полная корреляция) и обычно спадает до нуля при больших задержках, если сигнал случайный. Периодические сигналы дают пики на задержках, равных их периоду, тогда как шум приводит к резкому спаду до нуля. Автокорреляционная функция также является преобразованием Фурье от спектра мощности, связывая анализ во временной и частотной областях.

Где применяется

Она используется для оценки времени корреляции турбулентных потоков, для обнаружения периодических сигналов в зашумлённых данных и для проверки случайности генерируемых последовательностей в моделировании методом Монте-Карло.

Любопытный факт

Автокорреляционная функция чистой синусоиды — это косинусоида той же частоты, поэтому она может выявить скрытые периодичности, даже когда сигнал погребён в шуме.

Граф понятий →

Формулы

$$\tau = \int_{0}^{\infty} C(t) \, dt$$
Время корреляции равно интегралу от функции автокорреляции.
Что в формуле
\tauпеременнаяинтегральное время автокорреляции — autocorrelation time с
C(t)переменнаяфункция автокорреляции — автокорреляционная функция
tпеременнаявременной сдвиг — время с
\int_{0}^{\infty}операторинтегрирование от нуля до бесконечности — definite integral

Статьи по теме · 22

Оркестр без дирижёра: как услышать ритм в неровных наблюдениях
Оркестр играет без дирижёра. Каждый инструмент вступает по своему расписанию: скрипка в понедельник, флейта в среду, литавры в субботу. Астрономы слышат не музыку, а отдельные ноты, разбросанные по календарю. Телескоп видит звезду только когда она над горизонтом и когда расписание выделило ей время. Получается неровная временная сетка, на которой классические методы корреляции спотыкаются.
Эхо сосудов: как отражённая волна выдаёт возраст
Старый водопровод гудит иначе, чем новый. Труба, потерявшая гибкость, отзывается на каждый толчок воды резким эхом, которое возвращается к насосу быстрее, чем в молодой системе. Нечто похожее происходит с нашими артериями: с годами их стенки твердеют, и пульсовая волна, добежав до мелких сосудов, отражается назад к сердцу почти без задержки.
Обработка сигналов2026-08-151 минarXiv:2608.14973экспресс
Сердцебиение под микроскопом времени: как CORAL видит ритм
Врач прикладывает стетоскоп к груди и слушает: тук-тук, тук-тук. Ритм есть, но как его измерить, если вокруг шумно, а пациент не может лежать спокойно? Обычные приборы ищут в записи сердцебиения острые пики — как будто ловят удары молотка. Но если молоток бьёт не по наковальне, а по подушке, пики расплываются, и прибор теряется. Новый метод CORAL действует иначе.
Три судьбы квантового эха
Квантовый мир не прощает забывчивости. Бросьте камень в пруд — круги разойдутся и исчезнут, информация о падении рассеется без следа. В квантовой механике всё иначе: эволюция системы обратима, и прошлое никогда не стирается до конца.
Нулевая изотерма Вселенной: как геометрический компас обходит главную проблему космологии
Синоптик проводит жирную чёрную линию через всю Европу: к северу мороз, к югу оттепель. Эта граница — нулевая изотерма — не сообщит, какая температура в Стокгольме или Риме, но предельно честно скажет, где заканчивается зима. В космологии последних лет появилась карта, на которой можно провести аналогичный рубеж.
Когда климат подаёт знак раньше
Каждый месяц спутники снимают температуру и влажность над разными уголками планеты. За 24 года накопились тысячи таких парных измерений. Обычно температура и влажность меняются согласованно: теплеет — воздух вбирает больше воды, холодает — отдаёт. Но перед крутым поворотом климата эта слаженность ломается. Два танцора долго двигались в унисон.
Задержка, которая зажигает ритм
Нейрон посылает сигнал соседу. Тот отвечает не сразу — импульс бежит по отростку с конечной скоростью, как письмо, которое задерживается в пути. Обычно такую задержку считают помехой, но в новой работе она становится дирижёром. Когда два возбудимых нейрона связаны с задержкой, между ними сам собой возникает ритм.
Молекулярный балет без режиссёра
Танец сотен частиц: одни пары кружатся медленно и плавно, другие дёргаются в бешеном ритме. Чтобы понять суть танца, нужно следить именно за медленными движениями — они и есть главная хореография системы. В науке о молекулах такие медленные движения называют «медленными модами», и именно они определяют, как белок сворачивается в клубок или как лекарство связывается с мишенью.
Как мозг и сердце расстаются в последние минуты
Когда дирижёр покидает оркестр, музыканты ещё какое-то время играют по памяти. Но без единого ритма каждый начинает ускоряться или замедляться сам по себе, и слаженная симфония превращается в разрозненный шум. Примерно так же, судя по новой работе, ведут себя мозг и сердце в последние часы жизни человека.
Как угол падения частицы выдают пиксели
Заряженная частица проносится сквозь кремниевый датчик и оставляет за собой след из свободных электронов. Время, за которое этот заряд соберётся на электроде, зависит от того, насколько глубоко в толще кристалла он родился. Частица, влетающая прямо, прочерчивает одинаковые дорожки в соседних пикселях — и их сигналы приходят почти синхронно.
Как мозг учится заглядывать в будущее
Мелодия звучит — и мозг не просто слушает ноту за нотой. Он работает как дирижёр, который уже знает партитуру: каждая следующая нота ожидаема, потому что предыдущие ещё звучат в памяти. Но как нейроны удерживают это эхо? В новой статье предложена модель импульсной нейросети PCL+ — сети, где сигналы передаются короткими разрядами, как в настоящем мозге.
Как усмирить бесконечности в расширяющейся Вселенной
Квантовый мир не любит, когда его пытаются описать точными числами. Обычно физики раскладывают сложное взаимодействие в длинный ряд — как сумму всё меньших поправок. Но в расширяющейся Вселенной, где пространство само растягивается, этот ряд ведёт себя словно упрямый ученик: каждый следующий член не уменьшается, а наоборот, начинает безудержно расти.
Обработка сигналов2026-04-241 минarXiv:2604.22695экспресс
Дыхание разложили на простые волны
Когда человек дышит, воздух идёт не ровной струёй, а волнами. Раньше врачи и учёные смотрели только на общие цифры: сколько воздуха вошло за вдох, какой был самый сильный поток. Но внутри одного вдоха есть свои нюансы — маленькие изменения, которые говорят о работе нервов и мышц. Новый подход разбирает вдох на части, как музыкант разбирает аккорд на отдельные ноты.
Биофизика2026-03-241 минarXiv:2603.23259экспресс
Сердце и лёгкие: танец, который экономит силы
Каждый вдох слегка ускоряет сердце, каждый выдох — замедляет. Этот ритм, заметный на кардиограмме, называют дыхательной аритмией. Долгое время её считали просто побочным эффектом работы нервной системы. Но новое исследование показывает: такая слаженность — не случайность, а способ сэкономить энергию.
Материаловедение2026-03-201 минarXiv:2603.19905экспресс
Тепло выдаёт прочность алюминия
Кусок алюминиевого сплава нагревают — и он тихо рассказывает о своей прочности. Нужно только услышать этот рассказ в том, как металл поглощает тепло. Обычный способ узнать, насколько прочен сплав, — тянуть его до разрыва. Это долго и разрушает образец. В новой работе пошли другим путём: записали, как сплав впитывает тепло при нагреве, и отдали эти записи программе.
Квантовая физика2026-02-201 минarXiv:2602.18147экспресс
Синхронизация часов слабым светом
Двое часов в разных комнатах должны тикать в такт. Обычно для этого посылают яркие импульсы или пары фотонов, которые приходят точно друг за другом. Но сигнал может быть настолько слабым, что фотоны еле долетают. В этой работе часы синхронизировали светом, который в миллиард раз тусклее обычного. Спектроскопия тут ни при чём, но время связано со светом напрямую.
Машинное обучение2026-02-202 минarXiv:2602.18637экспресс
Крыса бежит — мозг рассказывает
Крыса бежит по дорожке — не потому, что её заставляет мотор, а потому, что ей самой захотелось. На черепе у неё сетка из 32 крошечных датчиков, как шапочка для плавания, только с проводками. Датчики ловят слабые электрические волны, которые испускает мозг. Раньше, чтобы понять, с какой скоростью бежит животное, приходилось вживлять электроды прямо в мозг.
Почерк взгляда: как глаза и рука договариваются о времени
Когда рука ведёт линию, взгляд почти всегда бежит впереди — как разведчик, который заглядывает за поворот до того, как туда свернёт колонна. Но насколько далеко впереди? Оказалось, у каждого человека это расстояние своё, и оно не меняется от попытки к попытке.
Квантовая физика2026-01-051 минarXiv:2601.02470экспресс
Смерть и возрождение квантового эха: иерархия временных корреляций в кубите
Ударьте в гонг — и звук будет таять слоями: низкий гул держится дольше, высокие обертоны исчезают первыми, оставляя после себя тишину. Так и кубит, проживая свою квантовую жизнь, оставляет не одно, а сразу три эха собственного прошлого.
Сеть, которая звенит перед рывком
Рыбак натягивает сеть и слушает, как она звенит. Каждая нить дрожит по-своему, но перед сильным рывком все нити начинают вибрировать в лад. Так и в сложных системах: перед резким скачком состояния отдельные части вдруг начинают колебаться согласованно, и эта согласованность выдаёт приближение скачка. Учёные построили модель из 500 связанных осцилляторов ФитцХью–Нагумо на кольце.
Причинность, которая меняет знак: как режимы управляют связями
В тропическом лесу сухой сезон сменяется сезоном дождей, и вместе с погодой меняются правила жизни: одни животные уходят в спячку, другие, наоборот, выходят из укрытий. Так и в сложных системах — от климата до экономики — связи между процессами не являются чем-то застывшим. Они зависят от скрытого «режима», который сам переключается время от времени.