Метод повторной выборки, который многократно извлекает выборки из данных для оценки неопределенности.Бутстрэп — это метод повторной выборки, используемый для оценки неопределенности статистики, такой как среднее, медиана или коэффициент регрессии, без сильных предположений о лежащем в основе распределении. Он работает путем многократного случайного извлечения выборок с возвращением из исходных данных и вычисления статистики для каждой повторной выборки. Распределение этих бутстрэп-оценок приближает выборочное распределение статистики, что позволяет вычислять стандартные ошибки, доверительные интервалы и проверять гипотезы.
Бутстрэп был введен Брэдли Эфроном в 1979 году. Эфрон разработал его как универсальный метод оценки точности статистических оценок, опираясь на более ранние методы складного ножа (jackknife). Он придумал термин «бутстрэп» от фразы «поднять себя за шнурки», отражая идею использования самих данных для вывода об их собственной неопределенности.
Для набора данных размера n бутстрэп создает множество «бутстрэп-выборок», случайно выбирая n наблюдений из исходных данных, допуская, что одно и то же наблюдение может появляться несколько раз. Для каждой выборки вычисляется интересующая статистика. После тысяч повторений совокупность этих статистик образует эмпирическое распределение. Разброс этого распределения (например, его стандартное отклонение) дает оценку стандартной ошибки статистики, а его процентили дают доверительные интервалы.
Бутстрэп используется в машинном обучении для валидации моделей, в экологии для оценки видового разнообразия, в медицине для анализа данных клинических испытаний и в экономике для прогнозирования неопределенности.
Бутстрэп можно использовать для оценки неопределенности практически любой статистики, даже когда не существует аналитической формулы, что делает его «универсальным» инструментом для статистического вывода.














