Расширение DFA, характеризующее мультифрактальное скейлинговое поведение временного ряда.Мультифрактальный флуктуационный анализ с удалением тренда (MF-DFA) — это статистический метод, используемый для изучения скейлинговых свойств временного ряда — последовательности измерений, выполненных с течением времени, — когда эти свойства изменяются в зависимости от величины флуктуаций или временных масштабов. Он расширяет более ранний метод — флуктуационный анализ с удалением тренда (DFA), который обнаруживает дальние корреляции в сигнале, например, следует ли за большим значением другое большое значение. MF-DFA идет дальше, количественно оценивая, как эти корреляции меняются в зависимости от размера флуктуаций, выявляя, обладает ли сигнал «мультифрактальной» структурой, то есть состоит ли он из множества переплетенных паттернов с различной степенью шероховатости или изменчивости. Это характерно для природных явлений, таких как сердцебиение, цены на акции и речные потоки, где малые и большие флуктуации ведут себя по-разному.
MF-DFA был предложен в 2002 году Яном В. Кантельхардтом с коллегами на основе метода DFA, разработанного в 1994 году Ч.-К. Пэном и его соавторами. Он быстро стал стандартным инструментом в эконофизике и физиологии для анализа нестационарных данных.
MF-DFA применяется для анализа вариабельности сердечного ритма с целью различения здоровой и патологической сердечной деятельности, а также для изучения кластеризации волатильности на финансовых рынках при оценке рисков.
MF-DFA применялся к, казалось бы, несвязанным сигналам — от сейсмических записей землетрясений до ритма походки человека — и может даже выявлять едва заметные изменения в характере ходьбы, которые предшествуют падениям у пожилых людей.











