estadística

ajuste por mínimos cuadrados

Ajuste minimizando la suma de los residuos al cuadrado: el caso especial de máxima verosimilitud cuando los errores son gaussianos e iguales.
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Descripción

El ajuste por mínimos cuadrados es un procedimiento matemático para encontrar la curva o línea que mejor se ajusta a un conjunto de puntos de datos. El 'mejor' ajuste se define como aquel que minimiza la suma de los cuadrados de las distancias verticales (residuos) entre los puntos de datos y la curva ajustada. Este enfoque es omnipresente en ciencia e ingeniería porque proporciona una forma fundamentada de extraer parámetros de mediciones ruidosas, desde calibrar instrumentos hasta probar teorías físicas.

Historia

El método fue publicado por primera vez por Adrien-Marie Legendre en 1805, y Carl Friedrich Gauss afirmó haberlo utilizado antes, alrededor de 1795, para cálculos astronómicos.

Cómo funciona

Para un modelo dado (por ejemplo, una línea recta y = mx + b), se calcula el residuo para cada punto de datos: la diferencia entre el valor observado y la predicción del modelo. Elevar al cuadrado cada residuo elimina el signo, penaliza más las desviaciones grandes y hace que la suma sea diferenciable. Los parámetros (m y b) se ajustan entonces mediante cálculo (o métodos numéricos) hasta que la suma de los residuos al cuadrado alcanza un mínimo. Este mínimo corresponde a los valores de parámetros más probables si los errores de medición son independientes y se distribuyen normalmente con varianza igual.

En la práctica

Se utiliza en prácticamente todos los campos de la ciencia cuantitativa: ajuste de curvas de calibración en química, determinación de la constante de Hubble a partir de datos de supernovas y estimación de parámetros en modelos de regresión de aprendizaje automático.

Dato curioso

El nombre 'mínimos cuadrados' proviene del hecho de que la solución minimiza la suma de los residuos al cuadrado, no la suma de los residuos absolutos, que sería más robusta frente a valores atípicos pero más difícil de calcular analíticamente.

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