Monte Carlo methods are computational algorithms that use random sampling to approximate numerical results.Los métodos de Monte Carlo son una clase de algoritmos computacionales basados en el muestreo aleatorio repetido. Permiten estimar numéricamente integrales de alta dimensionalidad, resolver ecuaciones diferenciales y problemas de optimización. La idea clave: en lugar del cálculo analítico, se recurre a un experimento estadístico. La convergencia es lenta (el error disminuye como 1/√N), pero no depende de la dimensionalidad, lo que los hace indispensables en espacios multidimensionales. En finanzas, por ejemplo, estiman el valor de instrumentos derivados complejos, en biología modelan la evolución de poblaciones y en gráficos por computadora crean iluminación realista de escenas (trazado de rayos).
La idea se remonta al experimento de la aguja de Buffon en el siglo XVIII, pero como herramienta computacional se consolidó en la década de 1940. Stanislaw Ulam, mientras se recuperaba de una enfermedad, reflexionaba sobre los solitarios y comprendió que en lugar de complicados recuentos combinatorios, simplemente se podía simular muchas veces un juego aleatorio y estimar la probabilidad de ganar. Lo discutió con John von Neumann y aplicaron el enfoque a los cálculos de difusión de neutrones. En 1953 apareció el artículo fundamental de N. Metropolis y coautores sobre el algoritmo de muestreo.
Para estimar la integral I = ∫ f(x) dx, se introduce la densidad de distribución p(x) y se generan N puntos xi ~ p(x). Aproximación: I ≈ (1/N) Σ f(xi)/p(xi). En MCMC se construye una cadena de Markov con un núcleo de transición que asegura la ergodicidad y la estacionariedad en la distribución objetivo. Para distribuciones complejas se utiliza el muestreo por conjuntos y el Monte Carlo hamiltoniano, que emplea los gradientes del logaritmo de la densidad.
Los ingenieros los utilizan para comprobar la fiabilidad de los puentes, los financieros pronostican los precios de las acciones y los físicos modelan las reacciones nucleares.
El ejemplo más famoso es el cálculo del número π: lanzando puntos en un cuadrado con un círculo inscrito y contando la relación de los que caen dentro del círculo respecto al total, se obtiene una aproximación 4×(dentro/total).












