Стохастический процесс, в котором состояние системы эволюционирует через случайные шаги, часто используемый для моделирования диффузии.Случайное блуждание — это математическая модель пути, состоящего из последовательности случайных шагов. Это простейшее и наиболее универсальное описание диффузии: частица (или молекула, животное, или даже цена акции) движется так, что каждый шаг не зависит от предыдущих. Случайное блуждание объясняет, почему капля чернил расплывается в воде, как тепло распространяется в твердом теле, и почему путь пьяницы, бредущего от фонарного столба, в среднем оказывается на расстоянии, пропорциональном квадратному корню из числа шагов.
Случайное блуждание впервые было формализовано Карлом Пирсоном в 1905 году, который поставил эту задачу в журнале Nature, и независимо Альбертом Эйнштейном в его работе 1905 года о броуновском движении, где он вывел уравнение диффузии из случайных молекулярных столкновений. Математическая теория была позже развита Джорджем Пойа и Уильямом Феллером.
В простейшем случае блуждающая частица на прямой делает шаг влево или вправо с равной вероятностью. После N шагов ожидаемое положение равно нулю, но ожидаемое расстояние от начала растет как √N. Этот закон квадратного корня является отличительной чертой диффузии: средний квадрат смещения растет линейно со временем. В более сложных ситуациях шаги могут иметь разную длину, направление или вероятности, но центральная предельная теорема гарантирует, что многие случайные блуждания сходятся к одному и тому же диффузионному поведению. В квантовой механике та же идея применима к эволюции волновой функции под действием случайных возмущений, что приводит к таким явлениям, как андерсоновская локализация.
Случайные блуждания моделируют диффузию в физике и химии, колебания цен акций в финансах, паттерны поиска пищи у животных в биологии, а также распространение слухов или болезней в сетях.
В двумерном случайном блуждании блуждающая частица возвращается в начало с вероятностью 1, но в трехмерном случае вероятность составляет лишь около 0,34 — это означает, что пьяный муравей на плоскости всегда вернется домой, а пьяная птица может потеряться навсегда.










