Система, состояние которой эволюционирует во времени под влиянием случайных возмущений.Стохастическая динамическая система — это математическая модель, в которой состояние эволюционирует во времени по детерминированным законам, но также подвержено случайным возмущениям, или шуму. Такое сочетание позволяет системе демонстрировать поведение, которое не является чисто предсказуемым, даже если лежащая в основе динамика хорошо понятна. Подобные системы повсеместно встречаются в физике, биологии, экономике и науках о климате, где внешние флуктуации или внутренняя случайность играют существенную роль.
Формальная теория возникла в начале XX века благодаря работам Альберта Эйнштейна по броуновскому движению и строгому построению случайных процессов Норбертом Винером; в дальнейшем она была расширена Ито и Стратоновичем в 1940–1960-х годах.
Эволюция обычно описывается дифференциальным уравнением, включающим детерминированное слагаемое (например, силы или скорости) и стохастическое слагаемое (например, белый шум или случайные скачки). Шум может отражать неразрешённые мелкомасштабные процессы, неопределённость измерений или подлинную случайность. Решения часто анализируются с помощью распределений вероятностей, а не отдельных траекторий, с использованием таких инструментов, как уравнение Фоккера–Планка или моделирование по методу Монте-Карло.
Они применяются для моделирования цен на акции, активности нейронов, изменчивости климата и диффузии частиц, а также многих других явлений.
Тот же математический аппарат, который описывает дрожание пыльцевого зерна в воде, лежит в основе моделей того, как события Эль-Ниньо могут запускаться случайным атмосферным «шумом».




















